Этот коэффициент показывает соотношение доходности и риска, точнее, он измеряет избыточность доходности портфеля на единицу риска. Коэффициент определяется как отношение среднегодовой избыточной доходности фонда по сравнению с доходностью "безрисковых" инвестиционных инструментов (казначейских векселей со сроком погашения 90 дней) к стандартному отклонению (изменчивости) этой избыточной доходности фонда, отражающая ее изменение от одного периода (например, месяца) к другому. Чем больше коэффициент Шарпа, тем выше историческая доходность фонда на единицу риска.
на главную 
к началу страницы 
